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R语言 霍尔特指数平滑法(Holt)

 

有增长或者降低趋势的,没有季节性可相加模型的时间序列预测算法---霍尔特指数平滑法(Holt)。

Holt 指数平滑法估计当前时间的水平和斜率。其平滑水平是由两个参数控制,alpha:估计当前点水平;beta:估计当前点趋势部分斜率。两个参数都介于0-1之间,当参数越接近0,大部分近期的观测值的权值将较小。

我们以1866年到1911年每年女士裙子直径为案例,我们首先录入数据并绘制出该序列:

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