计量经济学——试题总结

1、简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。

经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究。

统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。

数理统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则仅限于经济领域。

计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。



从内容角度看，计量经济学可分为：理论计量经济学、应用计量经济学。
从学科角度看，计量经济学可分为：狭义计量经济学、广义计量经济学。

2、计量经济模型有哪些应用？

①结构分析。
②经济预测。
③政策评价。
④检验和发展经济理论。

3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

①根据经济理论建立计量经济模型；
②样本数据的收集；
③估计参数；
④模型的检验；
⑤计量经济模型的应用。

4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？

①经济意义检验；
②统计准则检验；
③计量经济学准则检验；
④模型预测检验。

5、计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？

四种分类：
①时间序列数据；
②横截面数据；
③混合数据；
④虚拟变量数据。

6、在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。产生随机误差项的原因有以下几个方面：
    ①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；
    ②模型关系认定不准确造成的误差；
    ③变量的测量误差；
    ④随机因素。

7、古典线性回归模型的基本假定是什么？

 

8、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

主要区别：
①描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。
②建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。
③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。

主要联系：
样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

两者的联系：
①相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续。
②相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。

 

 10、在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？

11、简述BLUE的含义。

BLUE即最佳线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators的缩写。
在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE，
这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。

12、对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？

多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。
通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的
每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。

13、给定二元回归模型，请叙述模型的古典假定。

14、多元线性回归模型的假设

 

15、在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？

因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数R的平方的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。
这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量。
但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，
而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，
比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。

16、修正的决定系数 及其作用。

17、常见的非线性回归模型有几种情况？ 

 

 18、样本分段法（即戈德菲尔特—匡特检验（Goldfeld-Quandt））的基本原理。

基本原理：
将样本分为容量相等的两部分，然后分别对样本1和样本2进行回归，并计算两个子样本的残差平方和，
如果随机误差项是同方差的，则这两个子样本的残差平方和应该大致相等；
如果是异方差的，则两者差别较大，以此来判断是否存在异方差。

使用条件：
（1）样本容量要尽可能大，一般而言应该在参数个数两倍以上；
（2）ut服从正态分布，且除了异方差条件外，其它假定均满足。

 19、简述DW检验的局限性。

从判断准则中看到，DW检验存在两个主要的局限性：
首先：存在一个不能确定的D.W.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。
其次：D.W.检验只能检验一阶自相关。

但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，
如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。
所以在实际应用中，对于序列相关问题—般只进行D.W.检验。

 20、序列相关性的后果。

（1）模型参数估计值不具有最优性；
（2）随机误差项的方差一般会低估；
（3）模型的统计检验失效；
（4）区间估计和预测区间的精度降低。

 21、简述序列相关性的几种检验方法。

（1）图示法；
（2）D-W检验；
（3）回归检验法；
（4）另外，偏相关系数检验，布罗斯—戈弗雷检验或拉格朗日乘数检验都可以用来检验高阶序列相关。

 22、请简述什么是虚假序列相关，如何避免？

数据表现出序列相关，而事实上并不存在序列相关。
要避免虚假序列相关，就应在做定量分析之间先进行定性分析，看从理论上或经验上是否有存在序列相关的可能，可能性是多大。

 23、广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？

基本思想就是：对违反基本假定的模型做适当的线性变换，使其转化成满足基本假定的模型，从而可以使用OLS方法估计模型。

 24、自相关性产生的原因有那些？

(1)经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关；
(2)经济行为的滞后性引起随机误差项自相关；
(3)一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关；
(4)模型设定误差引起随机误差项自相关；
(5)观测数据处理引起随机误差项自相关。

25、产生多重共线性主要有下述原因：

定义：
多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。

产生原因：
（1）样本数据的采集是被动的，只能在一个有限的范围内得到观察值，无法进行重复试验。
（2）经济变量的共同趋势。
（3）滞后变量的引入。
（4）模型的解释变量选择不当。

26、方差膨胀因子简要说明

定义：是存在多重共线性时回归系数估计量的方差与无多重共线性时回归系数估计量的方差对比而得出的比值系数。

27、模型中引入虚拟变量的作用是什么？

（1）可以描述和测量定性因素的影响；

（2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；

（3）便于处理异常数据。

28、虚拟变量引入的原则是什么？

（1）如果一个定性因素有m方面的特征，则在模型中引入m-1个虚拟变量；

（2）如果模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入m个虚拟变量；
    如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。

（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；

（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。

29、虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？

（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；

（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；

（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。

30、判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？

（1）模型应力求简单；
（2）模型具有可识别性；
（3）模型具有较高的拟合优度；
（4）模型应与理论相一致；
（5）模型具有较好的超样本功能。

31、模型设定误差的类型有那些？

（1）模型中添加了无关的解释变量；
（2）模型中遗漏了重要的解释变量；
（3）模型使用了不恰当的形式。

32、工具变量选择必须满足的条件是什么？

（1）工具变量与模型中的随机解释变量高度相关；
（2）工具变量与模型的随机误差项不相关。

33、设定误差产生的主要原因是什么？

（1）模型的制定者不熟悉相应的理论知识；
（2）对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作；
（3）模型制定者缺乏相关变量的数据；
（4）解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。

34、在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？

在现实生活中，影响经济问题的因素除具有数量特征的变量外，还有一类变量，这类变量所反映的并不是数量而是
现象的某些属性或特征，即它们反映的是现象的质的特征。
这些因素还很可能是重要的影响因素，这时就需要在模型中引入这类变量。
引入的方式就是以虚拟变量的形式引入。

35、直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：

（1）损失自由度；

（2）产生多重共线性；

（3）滞后长度难确定的问题。

36、滞后现象说明

定义：
因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。

其原因包括：
（1）经济变量自身的原因；
（2）决策者心理上的原因；
（3）技术上的原因；
（4）制度的原因。

37、联立方程模型中方程有：

行为方程式；
技术方程式；
制度方程式；
平衡方程（或均衡条件）；
定义方程（或恒等式）。

38、联立方程的变量

联立方程的变量主要包括内生变量、外生变量和前定变量。

（1）内生变量是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定；

    经济计量模型的被解释变量一定是内生变量。

（2）外生变量是在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值    
    受模型中其他变量影响的变量；
    
    外生变量是非随机变量。

（3）前定变量是指决定计量经济模型当前状态的变量.

    外生变量和滞后变量统称为前定变量。【将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为滞后变量】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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